Риски_и_страховая_защита(1)

1.

представляем

2.

РИСКИ
И СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

3.

РИСКИ
И СТРАХОВАЯ
ЗАЩИТА
Норникель · Магнит · Сбербанк
Классификация, карты рисков
и способы воздействия
Выполнили: Алексеенко Д., Ахметбаев Д., Исайкин И.

4.

Как построена оценка
Единая методика для трех разных видов деятельности
R=В×У
В — вероятность события
У — тяжесть возможного ущерба
Горизонт: условный годовой сценарий
Оценка: до дополнительных мер
Объекты анализа
Промышленный холдинг
Группа «Норникель»
Торговая организация
Группа «Магнит»
Кредитная организация
ПАО Сбербанк
Баллы условные. Индекс ранжирует риски и не измеряет ожидаемый ущерб в рублях.

5.

Шкалы и приоритеты
Каждый показатель оценивается от 1 до 5 баллов
Балл
Вероятность (В)
Тяжесть ущерба (У)
1
Исключительное событие
Незначительные локальные потери
2
Маловероятно
Ограниченный ущерб, быстрое восстановление
3
Возможно
Заметные потери, временный сбой
4
Вероятно
Крупные потери, длительное нарушение
5
Очень вероятно
Критический ущерб, угроза устойчивости
1–4 Низкий
5–9 Умеренный
10–14 Высокий
У = 5: отдельный приоритет безопасности независимо от итогового произведения.
15–25 Критический

6.

01
НОРНИКЕЛЬ
Промышленный холдинг
Классификация рисков
Оценка и страховая защита

7.

Норникель / классификация
Код связывает каждый риск с матрицей и мерами воздействия
Код
Риск
Класс и источник
Возможное последствие
Н1
Падение цен на металлы
Рыночный
Внешний
Снижение выручки и маржи
Н2
Авария и остановка
производства
Производственный
Внутренний
Повреждение оборудования,
длительный простой
Н3
Загрязнение среды
Экологический
Смешанный
Расходы на устранение вреда
и восстановление
Н4
Ограничения сбыта
и логистики
Геополитический
Внешний
Дисконт при продаже,
удорожание маршрутов
Н5
Курсы валют и ставки
Финансовый
Внешний
Рост расходов и стоимости
заемного капитала
Н6
Кибератака и ИТ-сбой
Информационный
Смешанный
Остановка систем,
утрата или утечка данных
Учебная экспертная оценка по материалам отчетов за 2024 год

8.

Норникель / карта рисков
Вероятность по вертикали, тяжесть ущерба по горизонтали
В/У
1
2
3
4
Приоритет по индексу R
5
5
4
3
2
Н5
Н1 Н4
Н6
Н2
Н3
Н1 Падение цен на металлы
4 × 4 = 16
Н4 Ограничения сбыта и логистики
4 × 4 = 16
Н2 Авария и остановка производства
3 × 5 = 15
Н5 Курсы валют и ставки
4 × 3 = 12
Н6 Кибератака и ИТ-сбой
3 × 4 = 12
Н3 Загрязнение среды
2 × 5 = 10
1
Первый приоритет: цены и сбыт. Аварии и экологический вред требуют отдельного
контроля.
R: 1–4 низкий · 5–9 умеренный · 10–14 высокий · 15–25 критический. Оценки учебные.

9.

Норникель / воздействие на риски
Предлагаемые меры, их преимущества и ограничения
Риски
Мера воздействия
Преимущество
Недостаток
Н1, Н4
Разные рынки и маршруты сбыта,
сценарное планирование
Меньше зависимости
от одного рынка
Новые маршруты дороже,
ценовой риск остается
Н2, Н3
Диагностика оборудования,
резерв мощности, аварийные планы
Снижение вероятности
и масштаба аварии
Капитальные затраты
и плановые простои
Н5
Валютное согласование потоков,
лимиты долга и резерв средств
Устойчивее платежи
и стоимость долга
Резерв отвлекает
оборотный капитал
Н6
Разделение ИТ-сетей, резервные
копии и тренировки восстановления
Ограничение
распространения
атаки и времени простоя
Расходы на защиту,
нужны регулярные тесты
Остаточный риск сохраняется: эффективность мер следует проверять повторной оценкой.

10.

Норникель
Что страховать
Н2 Имущество и простой
Покрытие аварийного ущерба оборудованию
и перерыва после страхового события.
Н3 Ответственность за вред
Покрытие согласованных экологических
сценариев. Постепенное загрязнение
и штрафы требуют отдельной проверки.
Обоснование
Крупный случайный ущерб может превысить
резерв. Н1, Н4 и Н5 преимущественно
управляются вне обычного имущественного
полиса.
Покрытие определяется условиями договора.

11.

02
МАГНИТ
Торговая организация
Классификация рисков
Оценка и страховая защита

12.

Магнит / классификация
Код связывает каждый риск с матрицей и мерами воздействия
Код
Риск
Класс и источник
Возможное последствие
М1
Конкуренция
и изменение спроса
Коммерческий
Внешний
Потеря покупателей,
давление на торговую маржу
М2
Срыв поставок
Логистический
Смешанный
Дефицит товара,
рост транспортных затрат
М3
Порча и небезопасность
продуктов
Товарный, ответственность
Смешанный
Списание запасов,
претензии покупателей
М4
Пожар на складе
Имущественный
Смешанный
Потеря запасов,
простой распределения
М5
Дефицит персонала
Кадровый
Смешанный
Рост фонда оплаты труда,
снижение качества сервиса
М6
Сбой касс и кибератака
Информационный
Смешанный
Прерывание продаж
и утечка данных
Учебная экспертная оценка по материалам отчетов за 2024 год

13.

Магнит / карта рисков
Вероятность по вертикали, тяжесть ущерба по горизонтали
В/У
1
2
3
4
Приоритет по индексу R
5
5
4
3
2
М5
М1
М2
М3
М6
М4
М1 Конкуренция и изменение спроса
4 × 4 = 16
М2 Срыв поставок
3 × 4 = 12
М3 Порча и небезопасность продуктов
3 × 4 = 12
М5 Дефицит персонала
4 × 3 = 12
М6 Сбой касс и кибератака
3 × 4 = 12
М4 Пожар на складе
2 × 5 = 10
1
Первый приоритет: спрос и конкуренция. Пожар склада выделяется тяжестью
последствий.
R: 1–4 низкий · 5–9 умеренный · 10–14 высокий · 15–25 критический. Оценки учебные.

14.

Магнит / воздействие на риски
Предлагаемые меры, их преимущества и ограничения
Риски
Мера воздействия
Преимущество
Недостаток
М1
Адаптация ассортимента,
ценовой мониторинг и лояльность
Сохранение покупателей
и оборачиваемости
Скидки сокращают маржу,
прогноз спроса неточен
М2,
М3
Резерв поставщиков, контроль
температуры и сроков годности
Меньше дефицита
и товарных потерь
Запасы и контроль
увеличивают расходы
М4
Пожарная защита и распределение
запасов между складами
Меньше ущерб
и зависимость от узла
Дорогая инфраструктура
и сложнее логистика
М5,
М6
Удержание персонала, резервные
ИТ-системы и контроль доступа
Стабильнее сервис
и непрерывность продаж
Постоянные расходы
на персонал и ИТ
Остаточный риск сохраняется: эффективность мер следует проверять повторной оценкой.

15.

Магнит
Что страховать
М4 Склады, магазины, запасы
Страхование от пожара и других опасностей.
Перерыв деятельности включается отдельно.
М2, М3 Грузы и ответственность
Утрата груза, согласованная порча товара,
вред покупателю. Для температурного
режима нужны специальные условия.
Обоснование
Страховать крупные случайные потери.
Обычные списания, конкуренцию и дефицит
кадров покрывать управленческими мерами.
Покрытие определяется условиями договора.

16.

03
СБЕРБАНК
Кредитная организация
Классификация рисков
Оценка и страховая защита

17.

Сбербанк / классификация
Код связывает каждый риск с матрицей и мерами воздействия
Код
Риск
Класс и источник
Возможное последствие
С1
Невозврат кредитов
Кредитный
Смешанный
Рост резервов,
снижение прибыли и капитала
С2
Изменение ставок
и рыночных цен
Финансовый
Внешний
Сжатие процентной маржи,
переоценка инструментов
С3
Отток ликвидности
Финансовый
Смешанный
Дефицит средств
для исполнения обязательств
С4
Кибератака и утечка
Информационный
Смешанный
Нарушение доступности
и конфиденциальности
С5
Ошибки и мошенничество
Операционный
Смешанный
Прямые потери
и расходы на возмещение
С6
Нарушение требований
Регуляторный
Смешанный
Санкции регулятора,
ограничение операций
Учебная экспертная оценка по материалам отчетов за 2024 год

18.

Сбербанк / карта рисков
Вероятность по вертикали, тяжесть ущерба по горизонтали
В/У
1
2
3
4
Приоритет по индексу R
5
5
4
3
2
С2 С4
С5
С1
С6
С3
С1 Невозврат кредитов
4 × 5 = 20
С2 Изменение ставок и рыночных цен
4 × 4 = 16
С4 Кибератака и утечка
4 × 4 = 16
С6 Нарушение требований
3 × 4 = 12
С3 Отток ликвидности
2 × 5 = 10
С5 Ошибки и мошенничество
3×3=9
1
Первый приоритет: кредитные потери, ставки и киберриски. Ликвидность требует
стресс-тестов.
R: 1–4 низкий · 5–9 умеренный · 10–14 высокий · 15–25 критический. Оценки учебные.

19.

Сбербанк / воздействие на риски
Предлагаемые меры, их преимущества и ограничения
Риски
Мера воздействия
Преимущество
Недостаток
С1
Оценка заемщиков, залоги,
лимиты концентрации и резервы
Контроль качества
кредитного портфеля
Медленнее рост выдач,
резервы снижают
прибыль
С2, С3
Согласование сроков активов
и пассивов, буфер ликвидности
Меньше разрыв ставок
и платежных сроков
Ликвидные активы могут
давать меньший доход
С4, С5
Антифрод, разделение доступа,
резервирование и контроль операций
Меньше потерь от атак,
ошибок и мошенничества
Стоимость защиты,
ложные блокировки
С6
Проверка новых продуктов,
мониторинг норм и внутренний аудит
Раннее выявление
нарушений
Издержки контроля,
медленнее запуск услуг
Остаточный риск сохраняется: эффективность мер следует проверять повторной оценкой.

20.

Сбербанк
Что страховать
С5 Имущество и банковские ценности
Помещения, оборудование, наличность.
Мошенничество покрывается только
по согласованным условиям.
С4 Киберриски
Расходы на восстановление и отдельные
виды ответственности при доступном
покрытии и достаточных лимитах.
Обоснование
Полис финансирует часть операционных
потерь. С1–С3 требуют лимитов, резервов
и ликвидности. С6 — комплаенс-контроля.
Покрытие определяется условиями договора.

21.

Выводы
Меры выбираются по природе риска и масштабу возможного ущерба
Организация
Главный фокус управления
Приоритет страхования
Норникель
Цены, сбыт, безопасность
и непрерывность производства
Имущество, простой,
согласованная ответственность
Магнит
Покупательский спрос,
товары, поставки и персонал
Имущество и запасы,
грузы, вред покупателям
Сбербанк
Кредитный портфель,
ставки, ликвидность и ИТ
Имущество, ценности,
отдельные операционные риски
Снижение
Передача
Принятие
Избежание
Меньше вероятность
и ущерб
Компенсация потерь
по договору
Малые потери
за счет резерва
Отказ от опасной
операции
Страхование оправдано, когда крупный случайный ущерб трудно покрыть собственными средствами.

22.

Источники
Корпоративные раскрытия и условия страхования
01
Норникель. Годовой отчет 2024
Ключевые риски и система управления рисками
02
Магнит. Годовой отчет 2024
Раздел «Основные риски Компании», с. 160–161
03
Сбер. Годовой отчет 2024
Управление рисками, с. 142, 148, 153–157. Копия отчета
04
Ингосстрах. Условия страхования предприятий
«Все риски», дополнение о перерыве в производстве
Кликабельные названия. Полные ссылки и пояснения приведены в заметках к слайдам.

23.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ