Количественный анализ рисков в инвестиционной деятельности

1.

Количественный анализ
рисков в инвестиционной
деятельности
Инвестиции — основа современной экономики, стимулирующая
рост, создание рабочих мест и технологический прогресс. Однако
инвестиции всегда связаны с неопределенностью и рисками,
которые могут повлиять на эффективность проектов. Для успешного
управления необходим систематический подход к оценке и
количественному анализу рисков.
В этой презентации мы рассмотрим основные методы
количественного анализа рисков, их применение и преимущества
для инвесторов в условиях неопределенности.
Выполнил: Мухин С.С.
группа: Е311С

2.

3.

4.

Качественный анализ
рисков
Методы
Мозговой штурм, SWOT-анализ, интервью, метод Дельфи,
диаграммы Исикавы, матрица вероятности и воздействия.
Задачи
Выявление, описание и приоритизация рисков для
дальнейшего количественного анализа.

5.

Количественный анализ
рисков
Основные методы
Анализ чувствительности
Анализ сценариев
Вероятностный анализ
Метод Монте-Карло
Деревья решений
Анализ затрат и выгод с учетом риска

6.

7.

8.

Метод Монте-Карло в
управлении рисками
Этапы метода
Определение входных переменных и распределений
вероятностей
Многократное моделирование с случайными значениями
Анализ распределения вероятностей результатов
Преимущества
Позволяет оценить вероятность достижения целей и
выявить наиболее вероятные сценарии развития проекта.

9.

Заключение
Преимущества
Обоснованные инвестиционные решения
Оптимизация капитала и финансирования
Разработка эффективных стратегий управления рисками
Повышение вероятности успеха и прибыльности
Рекомендации
Анализ рисков — непрерывный процесс, требующий регулярного
обновления и адаптации к изменяющимся условиям.