Функція ризик-менеджменту

1. Функція ризик-менеджменту

l
Дата: 19.05.2022
Федоренко Максим

2.

Україна
НБУ – головний
регулятор банківської
сфери
основні постанови що
регулюють РМ
№64, №351, №88,
Верховна рада – через
Закони України
l
Світ
ISO 31000
EU central
bank + EBA
опосередковано МВФ, ЄРББ,
міжнародні фонди та
організації
Basel committee on
banking supervision
International Accounting
Standards Committee

3.

НБУ 64
Світ
Кредитні
Фінансові:
ліквідності,
процентций,
ринковий
Операйні в
Ризики
Репутаційні
Політичні
Модельні
Стратегічні
Макроекон
омічні
Environment
Social
Governance
Outsourcing
ВСР
т.ч. шахрайство
Технологічні
Інвестиційні
Комплаєнс
l
Фізична
безпека

4.

WAR in
Ukraine
19.05.2022
l
4

5. Особливості розрахунку резервів під кредитні ризики

EAD
LGD
PD
CCF
RR / RC
l
CR
Розмір
резервів під
кредитні
ризики
Коефіцієнт
ліквідності
забезпечення
Тип та клас
боржника
Вид активної
операції
ІТ програми та
засоби
Скорінг та
методологія
оцінки
кредитних
ризиків
Вид
забезпечення
Collection
(збір боргів)

6.

Мінімально необхідна залученість CRO до діяльності банку
1. Участь у засіданнях правління, наглядової ради, інших комітетів
2. Створення / Посилення ролі комітету з управління ризиками і участь у комітеті
Голови правління для обізнаності про ризики та вирішення найбільш принципових
питань
3. Залучення CRO (відповідних ризик-менеджерів) до процесу обговорення та
прийняття принципових рішень
4. Створення / Посилення ролі комітету по новим продуктам / напрямкам діяльності,
інвестиціям/проектам, стратегії банку, тощо
5. Пряма взаємодія, взаємопідтримка та ефективна співпраця CRO та ризикменеджерів з підрозділами Бізнесу, Операційним та ІТ, Безпеки, Комплаєнсу,
Внутрішнього аудиту
19.05.2022
l
6

7.

SWOT профіль кандидата
Strengths
Weak
Досвід побудови та подальшого управління
системою ризик менеджменту
• Знання міжнародних стандартів, підходів та практик
• Широкий досвід різних видів ризиків та процесів
управління кожним видом ризиків
• Знання проектного менеджменту та
його
застосування в управління системою ризикменеджменту
• Знання іноземних мов
• Висока самоорганізація та орієнтація на результат
Opportunities
Синергія діючої команди та мого досвіду
Удосконалення
системи
ризик-менеджменту
шляхом перегляду підходів до управління ризиками
з урахування міжнародних підходів
19.05.2022
l
7
Поверхневі знання принципів та
підходів моделювання
Відсутність знань мов програмування
Не
профіль
кредитного
ризикменеджера;
Threats
Сприйняття ролі ризик-менеджменту
Сприяння правління в ідентифікації
та мінімізації ризиків
Залучення співробітників банку в
процеси ризик-менеджменту
Культура ризиків

8.

Дякую за увагу
19.05.2022
l
8