Анализ системы управления рисками на российских предприятиях

1. Курсовая работа по теме : «Анализ системы управления рисками на российских предприятиях»

студентки 1 курса 192 группы
 по направлению
Финансовый инжиниринг
 механико-математического факультета
Гудзенко Алины Олеговны

2. Чаще всего риск определяют как вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополни

Чаще всего риск определяют как вероятность (угрозу) потери
предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или
появления дополнительных расходов в результате осуществления
определенной производственной и финансовой деятельности.

3.

Для снижения степени риска применяются
различные приемы. Наиболее
распространенными являются:
диверсификация;
приобретение
дополнительной информации о
выборе и результатах;
лимитирование;
самострахование;
страхование;

4. Система управления риском выглядит подобным образом:

5. Традиционные методы исследования рисков проектов.

Анализ чувствительности (sensitivityanalysis).
Два метода анализа чувствительности инвестиционного проекта:
1) классическим методом поворотных точек (критических
параметров);
2) методом ранжирования рисков с помощью диаграммы
«торнадо».
Сценарный анализ (scenarioanalysis)

6.

Для расчета вероятностных характеристик проекта
каждому из сценариев присваивается своя
вероятность реализации Р. Затем рассчитываются
интегральные характеристики проекта.
1. Математическое ожидание NPV:
E(NPV) = Σ Pj *NPVj
где NPV - чистая приведенная ценность для j-го
сценария.
2. Стандартное отклонение NPV:
σ(NPV) = [ΣPj * (NPVj - E(NPV)) 2]0.5

7. Рассмотрим возможные сценарии реализации инвестиционного проекта.

8. Вводим исходные данные и получаем следующие расчеты:

9.

Управление рисками Банка России предполагает выполнение
цикла следующих ключевых процессов:
идентификация рисков;
оценка рисков;
реагирование на риски;
мониторинг рисков;
подготовка отчетности о рисках
В Банке России для реагирования на риски применяются
следующие способы:
принятие риска
ограничение (снижение уровня, минимизация) риска
перенос (передача) риска
финансирование риска
уклонение от риска (избегание риска)

10.

Спасибо за внимание!